СЕКЦІЯ 1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ DEA-МОДЕЛЕЙ

Д.В. Мажаров, аспірант

Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ DEA-МОДЕЛЕЙ

Ефективність функціонування банківської системи багато в чому визначає потенціал для економічного зростання країни загалом. Коректна оцінка реальних витрат і фінансових результатів діяльності банків, гнучке управління показниками ефективності і ступеня розвитку банківської системи є передумовою реалістичного аналізу впливу її на розвиток економіки, а також дає змогу визначити напрямки розвитку самої банківської системи.

Для обчислення VRS та CRS мір ефективності українських банків за 2017 рік на основі Data Envelopment Analysis (DEA) нами було використано програму EMS: Efficiency Measurement System. Version 1.3.

Середня технічна ефективність 58,92% за прибутковим та 48,80% за посередницьким підходами означає, що середньостатистичному українському банку достатньо було використовувати 58,92% обсягу його ресурсів (капіталу) для отримання поточного рівня доходів, та 48,80% для формування фактичного портфеля активів у 2017 році.

Аналізуючи середні значення CRS ефективності державних банків, банків іноземних груп та банків з приватним капіталом слід відзначити, що вони продемонстрували практично однакові значення із незначною перевагою банків із приватним капіталом при прибутковому підході та банків іноземних груп при посередницькому підході (див. табл. 1). Проте при обох підходах банки з приватним капіталом мають вищий рівень ефективності масштабу SE у порівнянні із іншими групами банків ‒ 0,86 та 0,8 відповідно. Це означає, що масштаб діяльності банків із приватним капіталом є найкращим чином наближений до найбільш продуктивного свого розмір масштабу (constant returns to scale).

Таблиця 1

Середні значення ефективності різних груп українських банків

	Середн. CRS	Середн. VRS	Середн. SE
Прибутковий підхід
Державні банки	0,57	0,93	0,62
Банки іноземних груп	0,55	0,66	0,81
Банки з приватним капіталом	0,61	0,69	0,86
Посередницький підхід
Державні банки	0,51	0,91	0,56
Банки іноземних груп	0,52	0,66	0,77
Банки з приватним капіталом	0,47	0,57	0,80

Стосовно VRS ефективності, слід відзначити наявність чіткої  тенденції домінування найбільших (рис. 1) та державних банків (табл. 1). Внаслідок значних обсягів докапіталізації державних банків протягом 2017 року структура власності банківської системи України зазнала суттєвих змін. Станом на 1 січня 2018 року структура власності активів банківської системи України була представлена наступним чином: банки з приватним українським капіталом складають близько 13%, банки іноземних банківських груп – 32%, державні банки – 55%. Нерівні умови функціонування державних банків, які фактично становлять основну частину групи найбільших, та недержаних банків, які виражаються у наявності у державних банків повної гарантії на вклади у них, доступ до фактично необмеженого рефінансування тощо, спричинили власне таку велику їх перевагу у технічній VRS ефективності.

З другої сторони, великі державні банки продемонстрували найнижчий рівень ефективності масштабу SE, що яскраво підтверджує нефективне використання наявних ресурсів та значну їх віддаленість від найпродуктивнішого масштабу діяльності, представленого CRS границею. Величезна частка непрацюючих кредитів у структурі кредитного портфеля українських державних банків є чи не найголовнішою причиною низького значення показника ефективності масштабу SE цих банків із спадною віддачею від масштабу, сигналізуючи про доцільність зменшення масштабу операційної діяльності для досягнення максимальної ефективності.

   

                                                   а)                                                                  б)

Рис. 1. Середні значення VRS, CRS та SE ефективностей при прибутковому (а) та посередницькому (б) підходах

Використовуючи CCR та BCC моделі нами було отримано два типи ефективності − технічну та масштабу. Незважаючи на те, що банківський сектор має тенденцію до відновлення після безпрецедентного банкопаду протягом 2015-2016 років, робота низки банків залишається серйозним фактором ризику для усієї фінансової системи країни. Державні банки мають дуже низьку операційну ефективність. Кілька приватних банків знаходяться в зоні ризику через низьку технічну ефективність та значні розбіжності між показниками нарахованих та фактично отриманих процентних доходів.

Література

1. Cooper, W. W., Seiford, M. L., & Tone, K. (2006). Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses. Boston: Springer.

2. Farrell, MJ The measurement of Productive Efficiency / MJ Farrell // Journal of Royal Statistical Society. – 1957. – V. 120, Part III

3. Кишакевич, Б. Ю. Стрес-тестування кредитного портфеля банку на основі багатофакторних моделей / Б. Ю. Кишакевич // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – № 45. – 2011. – С. 161-171.

4. Мажаров Д. В. Оцінка ефективності за прибутком українських банків на основі SFA-моделей. / Д. В. Мажаров / Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 132. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – C. 118-129.